- Качественный анализ всех публичных компаний США по более 100 различным метрикам
- Сравнительный анализ компаний и отбор лучших из них при помощи технологий машинного обучения на основе аналитического ядра Ранкс
- Готовый диверсифицированный по секторам экономики портфель акций США
- Регулярная актуализация списка лучших компаний Как формируется портфель:
Ежедневный сбор более 100 финансовых показателей из отчетности по 50000+ компаний в базу данных RANKS
Присвоение каждому показателю компании рейтинга от 0 до 100% (От худших к лучшим)
Сбор показателей в 7 блоков – Финансовое положение, Стоимость, Динамика роста бизнеса, Прогнозы аналитиков, ESG повестка, Спекулятивные риски, Дивиденды и выкупы, выставление каждому блоку рейтинга от 0 до 100% (От худших к лучшим)
На основе 7 блоков выставляется единая оценка RANK Score
Система выбирает наилучшие 5 компаний из каждого сектора по итоговому показателю (RANK Score)
Инвесткомитет с опытом 15 лет выбирает наилучшую из 5 акций. Наилучшие акции добавляются в RANKS. Портфель
Что учитывается при отборе:
"Финансовое положение" – ROA, ROE, Net Margin, Net Debt/Ebitda, Debt/Equity, Quick ratio, Current ratio, FCF и др.
"Стоимость" – Сравнительный анализ цены, P/E, P/BV, P/S, EV/Ebitda, EV/FCF и др.
"Динамика роста бизнеса" – Темпы роста выручки, прибыли, активов, собственного капитала компаний и др.
"Прогнозы" – оценка прогнозов рынка, прогнозные показатели выручки, прибыли, Forward P/E и др.
"ESG" – оценка бизнеса по его влиянию на окружающую среду, социальному эффекту, качеству корпоративного управления и др.
"Спекулятивные риски" – Short interest, насколько много инвесторов "одалживают" акции у брокера и продают на рынке и др.
"Дивиденды и выкупы" – оценка див. доходности, ожидаемой доходности, payout ratio и др.
"Инвестиционный комитет" – учет доп рисков, такие как санкции и др.
Портфель обновляется ежемесячно. Ориентирован на среднесрочных инвесторов. Цели по акциям в портфеле от 1 года.
Идея в том , что капитал находится в акциях компаний бизнес которых развивается в текущем бизнес цикле лучше конкурентов.
При снижении рейтинга компания в портфеле заменяется на другую. В портфеле до 20 акций.